駄犬の株ログ

日本株やってます。主にスイングトレード、少しだけデイトレード。だいたい毎日その日のトレード&ポートフォリオについて書いています。

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2017年4月の成績 & 振り返り

4月の成績と振り返りです。

4月分の記事を6/7に書いているのは今さら感ありありですよね・・。データ集計にExcelワークが必要で、面倒で先延ばしになってました。もうちょっと自動化したいものです。

成績

サマリ

  • 3月末の口座評価額 21,614,865円
  • 4月末の口座評価額 18,980,304円
  • 収支 -2,634,561円 (-12.19%)

評価額騰落率の推移

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振り返り

ドローダウン大きすぎ問題

4月は負けました! マイナス12%。思えば社会人1年目の年収がこれくらいの金額だったような。

しかも月の後半にいくらか取り戻してこのマイナスです。最大のドローダウンを見ると、4/3から4/14にかけての-20.8%となります。-20.8%!!! 4月の相場でこんなに減らしていたのでは、いつか大きな下げ相場がきたときに資産が蒸発してしまいます。これはアカン。

駄犬はいちおうロング・ショート戦略でやっているとはいえ、信用取引レバレッジを掛けているため、エクスポージャーはだいたい大きいです。30銘柄くらいのポートフォリオを組んでいて1銘柄あたりの割合は小さめなので、個別の銘柄が下げるのはまあ大丈夫なのですが、相場全体が下げるときには資産を一気に減らしてしまいがちです。ポジション管理の重要性を痛感します。

ポジションサイズの推移

というわけで4月のポジションサイズの推移を確認してみます。

売り玉のサイズはそこまで変動しないので、買い玉のサイズに注目して、マザーズ指数の推移とあわせてグラフにプロットしました。

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買い玉のサイズを見ると、4/4の4,678万円から4/17の2,479万円まで、半分くらいに減らしています。減らす幅はまあオッケーとして、問題は減らすペースが遅いということです。さっさと減らさなかったせいで、4月上旬の下落局面で大きめのポジションを維持することになってしまって、マイナスを喰らう形になっています。

4月の下げ相場は、北朝鮮情勢など目に見えるリスク要因があって、予兆がわかりやすかったと思います。このブログを見返すと、3/27の記事で「いつ急落がくるかわからない怖さを感じます。」と書いていて、その後もたびたび相場の先行きを不安視しています。4月の頭に買い玉をキッチリ整理できていればこんなに大きなマイナスにはならなかったし、そうできなくもなかったと思うんですね。仮に買い玉を減らした後に下げなかったとしてもいつでも買い直せるわけだし、いったんリスク回避しておくべきでした。

理想的には、4/4(マザーズ指数が3.2%下げて、ムチャクチャ雰囲気が悪かった日)に2500万円くらいに減らして何日か様子見して、4/20くらいから買い直していけると良かったのかな。グラフを見ると買い直しはちゃんとできているので、やっぱり課題は買い玉を整理することですね。ポジションを建てるのは簡単だけど手仕舞いするのは心理的にハードルがあるのでそこを乗り越えなくてはなりません。

買った銘柄、負けた銘柄

銘柄ごとの損益(末尾の表)を見ると、マイナストップ3はグリーンズ、ロコンド、U&C。すべて直近のIPO銘柄で、4月の下げがキツかったところです。

約定履歴から手仕舞った日付と金額を確認すると以下のようになっていて、底値で投げちゃってて我ながら切ない。絶好の買い場でよりによって売る側になっていたなんて。

  • グリーンズ: 4/12(1,272円), 4/14(1,315円)
  • ロコンド: 4/11(2,003円), 4/12(1,776円)
  • U&C: 4/12(4,585円), 4/17(3,950円)

逆にプラスだったのはメディアドゥ、テラスカイ、アルファCoでした。

データ

銘柄ごとの損益 (実現損益ベース)

コード 銘柄 数量(買) 損益(買) 数量(売) 損益(売)
2264 森永乳業 1000 -7025
2315 カイカ 1000 -3003
2375 スリープログループ 1000 59
2384 SBSホールディングス 900 63
2438 アスカネット 7200 -59480
2468 フュートレック 1000 -40 2500 29170
2491 バリューコマース 2000 6967
2492 インフォマート 1000 3470
3092 スタート トゥデイ 500 7565
3372 関門海 5500 -17100
3415 TOKYO BASE 300 -19552
3434 アルファCo 4000 423688
3436 SUMCO 500 -73892
3479 ティーケーピー 2900 -239730
3550 スタジオアタオ 300 -31563
3557 ユナイテッド&コレクティブ 900 -386095
3558 ロコンド 1700 -457690
3606 レナウン 2000 1982 5000 4974
3608 TSIホールディングス 1000 -1141
3632 グリー 7000 -34511 27000 -127070
3639 ボルテージ 1800 20622
3653 モルフォ 400 -107330
3655 ブレインパッド 100 597
3661 エムアップ 1000 578
3662 エイチーム 300 -40795
3667 enish 1000 -11045 6000 -27651
3678 メディアドゥ 2700 618539 500 10963
3688 VOYAGE GROUP 3200 -287617
3742 ITbook 500 487
3758 アエリア 1800 50499
3760 ケイブ 1800 31282
3769 GMOペイメントゲートウェイ 200 138587
3778 さくらインターネット 7500 26504
3793 ドリコム 2000 -64724
3798 ULSグループ 1000 53728
3810 サイバーステップ 700 -11835
3814 アルファクス・フード・システム 300 8083
3911 Aiming 1000 -8524
3915 テラスカイ 400 464204
3932 アカツキ 4300 33752
3962 チェンジ 300 15918
3979 うるる 800 -19641
3983 オロ 1200 -42235
3984 ユーザーローカル 900 -139599
3985 テモナ 200 -9090
4043 トクヤマ 5000 34920
4082 第一稀元素化学工業 1000 -40256
4288 アズジェント 600 106856
4312 サイバネットシステム 2000 -8071
4355 ロングライフホールディング 7000 826
4587 ペプチドリーム 300 -19054
4597 ソレイジア・ファーマ 47000 -85592
4644 イマジニア 800 91144
4726 ソフトバンク・テクノロジー 200 163758
4728 トー 3000 -189300
4745 東京個別指導学院 300 -1527
4748 構造計画研究所 2000 -31057
4751 サイバーエージェント 300 29975
4755 楽天 800 -1248 800 -45280
5162 朝日ラバー 500 19375
5741 UACJ 3000 -24
5817 JMACS 1000 3969
6047 Gunosy 200 1280
6069 トレンダーズ 500 10484
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 1000 13017
6175 ネットマーケティング 6700 7945
6203 豊和工業 5200 5790 5500 -31947
6208 石川製作所 11500 -180402
6239 ナガオカ 1800 -35875
6240 ヤマシンフィルタ 1000 -16109
6298 ワイエイシイホールディングス 1500 107133 800 4368
6502 東芝 35000 -56495
6534 D.A.コンソーシアムホールディングス 800 -103559
6545 インターネットインフィニティー 500 4841
6547 グリーンズ 2500 -830026
6548 旅工房 1000 83250
6677 エスケーエレクトロニクス 400 4076
6740 ジャパンディスプレイ 8000 -247439
6771 池上通信機 6000 21928 1000 3995
6899 ASTI 1000 -12036
7544 スリーエフ 2000 54464
7618 ピーシーデポコーポレーション 1500 -2066
7717 ブイ・テクノロジー 100 246964
7818 トランザクション 2000 -75804
7844 マーベラス 4000 29821
7974 任天堂 1900 -10619 5500 62551
8111 ゴールドウイン 300 48904
8918 ランド 40000 -120470
8923 トーセイ 2000 -14074
9325 ファイズ 1100 -22421
9412 スカパーJSATホールディングス 2000 1951
9424 日本通信 5000 16629
9444 トーシン 1500 -4547
9519 レノバ 1600 4379
9759 NSD 500 10060
総計 265200 -1162712 91400 -103630